PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Z.DE с LUTL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Z.DE с LUTL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE).

SC0Z.DE и LUTL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Z.DE и LUTL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Z.DE и LUTL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF		17.85%32.73%0.20%13.45%-9.07%8.96%9.52%29.64%0.81%8.10%
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		17.36%28.54%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0Z.DE показывает доходность 17.85%, а LUTL.DE немного ниже – 17.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0Z.DE имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции LUTL.DE немного отстают с 10.62%.

SC0Z.DE

1 день
1.46%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.85%
6 месяцев
29.49%
1 год
40.37%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.64%

LUTL.DE

1 день
1.44%
1 месяц
5.17%
С начала года
17.36%
6 месяцев
24.40%
1 год
35.12%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Utilities Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SC0Z.DE:
SC0Z.DE с SPYSC0Z.DE с GLDSC0Z.DE с ZPDU.DESC0Z.DE с LUTI.DESC0Z.DE с WELQ.DESC0Z.DE с WELD.DESC0Z.DE с XDWU.DE
Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с AUM5.DELUTL.DE с WELD.DE

Сравнение комиссий SC0Z.DE и LUTL.DE

SC0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LUTL.DE в 0.30%.

LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0Z.DE vs. LUTL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Z.DE
Ранг доходности на риск SC0Z.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Z.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Z.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Z.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Z.DE c LUTL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Z.DELUTL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.07

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.55

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

4.33

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.71

12.01

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Z.DE vs. LUTL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Z.DE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUTL.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Z.DE и LUTL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Z.DELUTL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между SC0Z.DE и LUTL.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Z.DE и LUTL.DE

Ни SC0Z.DE, ни LUTL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SC0Z.DE и LUTL.DE

Максимальная просадка SC0Z.DE за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки LUTL.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Z.DE и LUTL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Z.DELUTL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-36.55%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.82%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-22.70%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.03%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.83%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.59%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Z.DE и LUTL.DE

Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) имеют волатильность 7.15% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Z.DELUTL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.01%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.91%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

16.89%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.16%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.12%

-0.05%