PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

SC0Y.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%40.33%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.88%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

5ESG.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.78%
3 года*
16.40%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и 5ESG.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.69

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.02

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.36

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.37

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.08

-0.56

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и 5ESG.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и 5ESG.DE

Ни SC0Y.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-23.40%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.70%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-23.40%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.93%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.98%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.21%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и 5ESG.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.74%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.35%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

16.96%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.24%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.96%

+2.98%