Сравнение SBU3.DE с ^TNX
SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) is Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, SBU3.DE returned 0.96%/yr vs 9.78%/yr for ^TNX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBU3.DE и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBU3.DE торгуется в EUR, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SBU3.DE уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.96% против 9.78% соответственно.
SBU3.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 0.96%
^TNX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам SBU3.DE и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 1.71% | 8.28% | 14.07% | -14.50% | 75.74% | 3.46% | -14.45% | -15.59% | -13.49% | -5.40% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 8.78% | -19.77% | 26.10% | -3.32% | 172.45% | 77.22% | -56.15% | -26.94% | 16.93% | -13.76% |
Correlation
The correlation between SBU3.DE and ^TNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between SBU3.DE and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU3.DE vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
SBU3.DE
^TNX
Сравнение SBU3.DE c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBU3.DE | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.06 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 0.09 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBU3.DE | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.02 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SBU3.DE и ^TNX
Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -87.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU3.DE | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -87.07% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -15.34% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -30.99% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -30.99% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -84.69% | +38.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -18.22% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -37.81% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 9.03% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU3.DE и ^TNX
Текущая волатильность для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) составляет 5.43%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU3.DE | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.93% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.59% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.93% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 35.03% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 49.77% | -31.37% |
Часто задаваемые вопросы
SBU3.DE and ^TNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBU3.DE и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор