PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBU3.DE с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBU3.DE с IEF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

SBU3.DE и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBU3.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBU3.DE и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBU3.DE и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.93%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.46%-14.45%-15.59%-13.49%-5.40%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		1.82%-4.79%5.92%0.53%-9.90%3.90%0.94%10.47%5.73%-10.05%
Разные валюты инструментов

SBU3.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SBU3.DE превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.72% против 0.61% соответственно.

SBU3.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
5.70%
С начала года
1.93%
6 месяцев
5.48%
1 год
2.92%
3 года*
6.41%
5 лет*
13.39%
10 лет*
0.72%

IEF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.03%
3 года*
0.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WTD7.DESBU3.DE с WTIZ.DESBU3.DE с WTI2.DE
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий SBU3.DE и IEF

SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SBU3.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBU3.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBU3.DEIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.37

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-0.44

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.44

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

-0.72

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBU3.DE vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBU3.DE на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа IEF равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBU3.DE и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBU3.DEIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.54

Корреляция

Корреляция между SBU3.DE и IEF составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBU3.DE и IEF

SBU3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SBU3.DE и IEF

Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SBU3.DEIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-23.93%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.22%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-21.40%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-23.93%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.57%

-10.75%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.95%

-5.30%

-36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.30%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SBU3.DE и IEF

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBU3.DEIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.36%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

4.75%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

8.21%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

9.22%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

8.79%

+9.50%