Сравнение SBU3.DE с SXRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).
SBU3.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBU3.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBU3.DE и SXRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBU3.DE и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 1.93% | 8.28% | 14.07% | -14.50% | 75.74% | 3.46% | -14.45% | -15.59% | -13.49% | -5.40% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.81% | -4.82% | 8.08% | 1.19% | -4.08% | 6.09% | -2.60% | 8.44% | 5.99% | -11.17% |
Разные валюты инструментов
SBU3.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SXRL.DE с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SBU3.DE уступали акциям SXRL.DE по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.31% соответственно.
SBU3.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 0.72%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBU3.DE и SXRL.DE
SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%.
Доходность на риск
SBU3.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
SBU3.DE
SXRL.DE
Сравнение SBU3.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBU3.DE | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.29 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.34 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.15 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.24 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBU3.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SBU3.DE и SXRL.DE составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU3.DE и SXRL.DE
Ни SBU3.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SBU3.DE и SXRL.DE
Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и SXRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBU3.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -14.09% | -50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -2.37% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -13.50% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -14.09% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -1.28% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -2.89% | -39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 0.73% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU3.DE и SXRL.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBU3.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.35% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 4.32% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 7.44% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 7.88% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 7.64% | +10.65% |