PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBU3.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBU3.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

SBU3.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBU3.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBU3.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBU3.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.93%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.46%-14.45%-14.15%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.65%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -0.65%.

SBU3.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
5.70%
С начала года
1.93%
6 месяцев
5.48%
1 год
2.92%
3 года*
6.41%
5 лет*
13.39%
10 лет*
0.72%

WTI2.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.18%
1 год
35.10%
3 года*
16.74%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с IEFSBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTIZ.DESBU3.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий SBU3.DE и WTI2.DE

SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

Доходность на риск

SBU3.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBU3.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBU3.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.71

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.06

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

9.94

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBU3.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBU3.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBU3.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBU3.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.69

-0.85

Корреляция

Корреляция между SBU3.DE и WTI2.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBU3.DE и WTI2.DE

Ни SBU3.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBU3.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SBU3.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-40.18%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-15.08%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-40.18%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.57%

-7.78%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.95%

-11.31%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.64%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SBU3.DE и WTI2.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) составляет 5.62%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBU3.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.02%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

19.72%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

29.16%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

26.04%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

26.62%

-8.33%