PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBTU с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBTU и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBTU показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 1.23%.


SBTU

1 день
2.87%
1 месяц
19.52%
6 месяцев
-44.35%
С начала года
-67.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SPCK

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.23%
1 год
3.34%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
Всё время*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$335.70K$314.46K$305.93K
$29.23K$97.53K$147.47K

Сравнение доходности по годам SBTU и SPCK


2026 (YTD)2025
SBTU
T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF
-67.53%-67.09%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
1.23%-1.86%

Correlation

The correlation between SBTU and SPCK is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF

SPAC and New Issue ETF

Доходность на риск

SBTU vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SBTU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SBTU c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SBTUSPCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

SBTU vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBTU и SPCK

Максимальная просадка SBTU за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и SPCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBTUSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.22%

-28.28%

-65.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.40%

-17.18%

-72.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.14%

-18.78%

-54.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBTU и SPCK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBTUSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.78%

6.03%

+152.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.78%

8.34%

+150.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.78%

9.19%

+149.59%

Сравнение комиссий SBTU и SPCK

SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBTU и SPCK

SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021
SBTU
T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.28%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


SBTU and SPCK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.

SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 0.00% for SBTU.

SBTU is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Actively Managed. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.95% for SPCK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBTU и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор