Сравнение SBTU с SPCK
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -80.92%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 1.57%.
SBTU
- 1 день
- -10.61%
- 1 месяц
- -45.77%
- С начала года
- -80.92%
- 6 месяцев
- -82.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -80.92% | -67.09% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 1.57% | -1.86% |
Correlation
The correlation between SBTU and SPCK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBTU vs. SPCK — Ранг доходности на риск
SBTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPCK
Сравнение SBTU c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBTU | SPCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBTU и SPCK
Максимальная просадка SBTU за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -28.28% | -65.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.77% | -16.91% | -76.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -18.83% | -51.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и SPCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.34% | 7.95% | +152.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.34% | 8.27% | +152.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.34% | 9.23% | +151.11% |
Сравнение комиссий SBTU и SPCK
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и SPCK
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.23% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and SPCK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SPCK has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.00% for SBTU.
SBTU is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.95% for SPCK.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор