PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSPX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSPX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		-4.45%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.64% соответственно.

SBSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.40%
1 год
16.74%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.32%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с VFIAXSBSPX с FNILXSBSPX с FZROXSBSPX с FAGAXSBSPX с FSKAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SBSPX и DFIEX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SBSPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.95

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.55

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.57

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.07

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между SBSPX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и DFIEX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.82%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и DFIEX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSPXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-62.22%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.01%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-28.66%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-41.04%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.75%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-12.26%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.81%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и DFIEX

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) составляет 5.37%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSPXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.09%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.45%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.90%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.65%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.35%

+1.74%