- ISIN
- US52469H7272
- CUSIP
- 52469H727
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 5 янв. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции SBSPX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) показал доход в 7.95% с начала года и 21.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBSPX составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Franklin S&P 500 Index Fund
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SBSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBSPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | -0.82% | -5.00% | 10.46% | 5.20% | -2.78% | 7.95% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -1.35% | -5.67% | -0.74% | 6.26% | 5.04% | 2.20% | 1.97% | 3.61% | 2.29% | 0.21% | -0.01% | 17.25% |
| 2024 | 1.63% | 5.30% | 3.16% | -4.12% | 4.91% | 3.54% | 1.18% | 2.37% | 2.09% | -0.94% | 5.82% | -2.44% | 24.35% |
| 2023 | 6.23% | -2.47% | 3.64% | 1.51% | 0.40% | 6.56% | 3.15% | -1.62% | -4.81% | -2.15% | 9.08% | 4.49% | 25.62% |
| 2022 | -5.21% | -3.04% | 3.65% | -8.54% | 0.12% | -8.33% | 9.19% | -4.15% | -9.25% | 8.07% | 5.54% | -5.91% | -18.49% |
| 2021 | -1.06% | 2.69% | 4.33% | 5.30% | 0.63% | 2.29% | 2.35% | 2.98% | -4.72% | 6.98% | -0.75% | 4.42% | 27.92% |
Метрики бенчмарка
Franklin S&P 500 Index Fund has an annualized alpha of 1.27%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 103.71% of S&P 500 Index gains but only 97.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 103.71%
- Участие в снижении
- 97.84%
Комиссия
Комиссия SBSPX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBSPX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 10.15 | +1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.51 | $0.36 | $1.21 | $1.93 | $1.87 | $1.54 | $1.35 | $0.88 | $0.89 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.78% | 1.11% | 0.97% | 4.08% | 5.10% | 5.99% | 5.49% | 5.96% | 3.50% | 4.08% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin S&P 500 Index Fund составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.62%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.92%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 2mo | 6y 8moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.66%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.49%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SBSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -56.78% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.10% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -18.90% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.43% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.92% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.31% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -10.71% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.05% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBSPX
Добавьте Franklin S&P 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBSPX