PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469H7272

CUSIP

52469H727

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

5 янв. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SBSPX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

Популярные сравнения:
SBSPX с VOO SBSPX с FNILX SBSPX с FZROX SBSPX с SPY SBSPX с VFIAX
Популярные сравнения:
SBSPX с VOO SBSPX с FNILX SBSPX с FZROX SBSPX с SPY SBSPX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) показал доход в 0.86% с начала года и 13.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBSPX составила 12.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SBSPX

С начала года

0.86%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-1.61%

1 год

13.85%

3 года

13.75%

5 лет

15.34%

10 лет

12.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-1.35%-5.67%-0.74%6.26%0.86%
20241.63%5.30%3.16%-4.12%4.91%3.54%1.18%2.37%2.09%-0.94%5.82%-2.44%24.35%
20236.23%-2.47%3.64%1.51%0.40%6.56%3.15%-1.62%-4.81%-2.15%9.08%4.49%25.62%
2022-5.21%-3.04%3.65%-8.54%0.12%-8.33%9.19%-4.15%-9.25%8.07%5.54%-5.91%-18.49%
2021-1.06%2.69%4.33%5.30%0.63%2.29%2.35%2.98%-4.72%6.98%-0.75%4.42%27.92%
2020-0.07%-8.28%-12.37%12.74%4.72%1.96%5.57%7.16%-3.85%-2.71%10.91%3.86%17.86%
20197.94%3.19%1.86%4.00%-6.39%6.99%1.38%-1.66%1.83%2.13%3.56%2.98%30.68%
20185.68%-3.72%-2.58%0.32%2.32%0.59%3.65%3.22%0.51%-6.86%2.01%-8.81%-4.64%
20171.83%3.96%0.04%1.00%1.37%0.55%2.02%0.25%2.01%2.30%3.03%1.03%21.13%
2016-5.01%-0.15%6.72%0.34%1.79%0.19%3.65%0.09%-0.05%-1.87%3.68%1.98%11.43%
2015-3.04%5.72%-1.60%0.91%1.23%-2.01%2.05%-6.08%-2.54%8.38%0.24%-1.62%0.80%
2014-3.50%4.51%0.80%0.69%2.26%2.05%-1.46%3.98%-1.47%2.39%2.63%-0.35%12.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBSPX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBSPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.36$1.21$1.93$1.87$1.54$1.35$1.22$0.89$0.54$0.26

Дивидендный доход

1.10%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%4.84%4.07%2.65%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$1.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin S&P 500 Index Fund составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.62%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1241
-47.92%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.105214 дек. 2006 г.1686
-33.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.66%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.24%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.91
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...