PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSPX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSPX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		-4.45%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBSPX показывает доходность -4.45%, а VFIAX немного выше – -4.35%. За последние 10 лет акции SBSPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.04% соответственно.

SBSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.40%
1 год
16.74%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.32%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с FNILXSBSPX с FZROXSBSPX с FAGAXSBSPX с FSKAXSBSPX с AGTHX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий SBSPX и VFIAX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SBSPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.29

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между SBSPX и VFIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и VFIAX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.82%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и VFIAX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSPXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-55.20%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.12%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-24.53%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.83%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.46%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и VFIAX

Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.37% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSPXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.32%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.91%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.05%

+0.04%