PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 7.80% против 5.94% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий SBSIX и LZISX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.93

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.45

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.89

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

11.49

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между SBSIX и LZISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и LZISX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и LZISX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-65.43%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.10%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-42.01%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-44.80%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.31%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-14.85%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и LZISX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.93%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

15.31%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

19.12%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.24%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.87%

-0.19%