PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с QURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBS с QURE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SBS returned 16.43%/yr vs 11.46%/yr for QURE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBS показывает доходность 15.28%, а QURE немного ниже – 15.21%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции QURE по среднегодовой доходности: 16.43% против 11.46% соответственно.

SBS

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.98%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.60%
1 год
38.40%
3 года*
40.12%
5 лет*
32.68%
10 лет*
16.43%

QURE

1 день
2.80%
1 месяц
-5.49%
С начала года
15.21%
6 месяцев
41.31%
1 год
72.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и QURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.28%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%
QURE
uniQure N.V.		15.21%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%

Correlation

The correlation between SBS and QURE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.10

The correlation between SBS and QURE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$19.24B

QURE:

$1.73B

EPS

SBS:

R$2.48

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/S

SBS:

2.48

QURE:

88.98

Коэффициент P/B

SBS:

2.27

QURE:

11.58

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

R$38.70B

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

R$13.96B

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

SBS:

R$14.87B

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

uniQure N.V.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK
Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR

Доходность на риск

SBS vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSQUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.27

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.98

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.83

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

1.35

+3.30

SBS vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QURE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBS и QURE

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSQUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-95.40%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-87.21%

+62.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-87.21%

+62.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-90.11%

+59.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

-95.40%

+33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-66.46%

+43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-56.61%

+30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

53.75%

-45.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и QURE

Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.92%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSQUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

24.13%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

92.07%

-67.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

273.03%

-239.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

154.02%

-117.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.51%

119.76%

-76.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и QURE

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как QURE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QURE
uniQure N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.33%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.78B
3.56M
(SBS) Общая выручка
(QURE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBS значения в BRL, QURE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SBS and QURE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (24.13%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs QURE's -95.40%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор