Сравнение SBS с IMRX
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while IMRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, SBS returned 40.12%/yr vs -24.01%/yr for IMRX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и IMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у IMRX с доходностью -36.32%.
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
IMRX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- 113.78%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBS и IMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | 3.82% |
IMRX Immuneering Corporation | -36.32% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
Correlation
The correlation between SBS and IMRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SBS:
$19.24B
IMRX:
$270.92M
SBS:
R$2.48
IMRX:
-$293.00
SBS:
2.27
IMRX:
0.00
SBS:
R$38.70B
IMRX:
$0.00
SBS:
R$13.96B
IMRX:
-$698.89K
SBS:
R$14.87B
IMRX:
-$15.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. IMRX — Ранг доходности на риск
SBS
IMRX
Сравнение SBS c IMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBS | IMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.98 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.30 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBS и IMRX
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и IMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -96.86% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.88% | -57.67% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -90.98% | +66.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -87.24% | +64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -77.61% | +51.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 34.56% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и IMRX
Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 8.92%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 33.75% | -24.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 79.00% | -54.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 124.22% | -90.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 114.45% | -77.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.51% | 114.45% | -70.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и IMRX
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как IMRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и IMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBS and IMRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (33.75%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs IMRX's -96.86%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и IMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор