Сравнение SBND с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
SBND и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBND и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и USTB
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
SBND vs. USTB — Ранг доходности на риск
SBND
USTB
Сравнение SBND c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.12 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.97 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.73 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.47 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 23.81 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.12 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.70 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между SBND и USTB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и USTB
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и USTB
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.32% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.84% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.59% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.67% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.19% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и USTB
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.49% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.83% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.49% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.01% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.02% | +1.63% |