Сравнение SBND с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
SBND и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBND и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и STOT
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
SBND vs. STOT — Ранг доходности на риск
SBND
STOT
Сравнение SBND c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.49 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.58 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.56 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 18.75 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SBND и STOT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и STOT
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и STOT
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -6.07% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.76% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.51% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.85% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.23% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и STOT
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.80% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.70% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.73% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.21% | +1.44% |