Сравнение SBND с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
SBND и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 4.06% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и JPLD
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBND vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SBND
JPLD
Сравнение SBND c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.08 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.10 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 20.00 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.30 | -2.64 |
Корреляция
Корреляция между SBND и JPLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и JPLD
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и JPLD
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -1.17% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.17% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.62% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.14% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и JPLD
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.56% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.99% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.79% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.86% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.86% | +1.79% |