Сравнение SBND с DDV
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. SBND is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBND и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
SBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBND и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.91% | 0.89% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between SBND and DDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. DDV — Ранг доходности на риск
SBND
DDV
Сравнение SBND c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.04 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок SBND и DDV
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -1.92% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.35% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.67% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 2.67% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 2.67% | +0.94% |
Сравнение комиссий SBND и DDV
И SBND, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DDV
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and DDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBND and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.21% for DDV.
SBND is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Columbia and Discipline Funds.
Подберите оптимальное распределение для SBND и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор