Сравнение SBMIX с SMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SMICX с доходностью -2.27%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SMICX
И SBMIX, и SMICX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SMICX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SMICX
Сравнение SBMIX c SMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.32 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SMICX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SMICX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности SMICX в 11.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SMICX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, примерно равная максимальной просадке SMICX в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -22.85% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -6.85% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -14.24% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -4.87% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.44% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SMICX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеют волатильность 4.13% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.04% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.62% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.76% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 9.79% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.15% | +0.79% |