PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMIX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMIX и QBDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		-2.80%12.25%11.36%11.96%-10.38%13.50%9.84%17.05%-6.88%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

SBMIX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-1.34%
1 год
11.06%
3 года*
9.82%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с SBMIX:
SBMIX с SABIXSBMIX с SIEPXSBMIX с SMBPXSBMIX с SPMAXSBMIX с SIBPXSBMIX с SHPAXSBMIX с SAMIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий SBMIX и QBDSX

SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SBMIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMIX
Ранг доходности на риск SBMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMIXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.60

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.87

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.89

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

3.43

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между SBMIX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMIX и QBDSX

Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		10.41%10.12%3.70%1.32%5.93%8.04%1.35%3.40%3.11%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SBMIX и QBDSX

Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-18.38%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-3.09%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-7.40%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.41%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.83%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.80%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMIX и QBDSX

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.40%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

2.77%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

3.77%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

4.32%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

5.26%

+6.68%