PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMIX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMIX с AVEFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMIX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMIX и AVEFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		-2.31%12.25%11.36%11.96%-10.38%13.50%9.84%17.05%-6.88%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		0.86%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, SBMIX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%.

SBMIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.99%
1 год
10.96%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.33%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с SBMIX:
SBMIX с SIEPXSBMIX с SIBPXSBMIX с SMBPXSBMIX с SABIXSBMIX с SPMAXSBMIX с SHPAXSBMIX с SAMIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с BIMIXAVEFX с VFIFXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий SBMIX и AVEFX

SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

SBMIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMIX
Ранг доходности на риск SBMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMIXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

4.85

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMIX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMIX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMIXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.10

-0.57

Корреляция

Корреляция между SBMIX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMIX и AVEFX

Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности AVEFX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio		10.36%10.12%3.70%1.32%5.93%8.04%1.35%3.40%3.11%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.11%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SBMIX и AVEFX

Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMIXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-10.24%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-2.68%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-8.02%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.68%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.97%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.76%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMIX и AVEFX

Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMIXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.18%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

3.44%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

4.14%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

4.01%

+7.93%