Сравнение SBMAX с FRDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и FRDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBMAX показывает доходность -2.71%, а FRDPX немного выше – -2.58%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.76% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и FRDPX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.
Доходность на риск
SBMAX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
SBMAX
FRDPX
Сравнение SBMAX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.70 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.15 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и FRDPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и FRDPX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности FRDPX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и FRDPX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, примерно равная максимальной просадке FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и FRDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -51.57% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.54% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -21.07% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -34.89% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.15% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.84% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.29% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и FRDPX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.22% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.78% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 15.33% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.39% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.17% | +3.06% |