Сравнение SBMAX с ATGAX
SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SBMAX charges 1.13%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBMAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 7.74%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBMAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -0.51% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between SBMAX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBMAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
SBMAX
ATGAX
Сравнение SBMAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 18.80 | -18.36 |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и ATGAX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -0.36% | -52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.36% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -0.09% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.18% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 11.18% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 11.18% | +9.06% |
Сравнение комиссий SBMAX и ATGAX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и ATGAX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 8.81% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBMAX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBMAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор