Сравнение SBIT с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
SBIT и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIT и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIT и IBLC
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
SBIT vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SBIT
IBLC
Сравнение SBIT c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.87 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.50 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.27 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.80 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.87 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.23 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SBIT и IBLC составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и IBLC
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и IBLC
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -62.54% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -44.94% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.12% | -41.36% | -37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -26.02% | -41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 20.32% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и IBLC
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 18.30% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.98% | 44.22% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.40% | 58.28% | +32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.58% | 65.13% | +34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.58% | 65.13% | +34.45% |