Сравнение SBIT с CBTO
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SBIT is passively managed, while CBTO is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | 83.49% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between SBIT and CBTO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. CBTO — Ранг доходности на риск
SBIT
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBIT c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и CBTO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -21.27% | -70.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -21.27% | -53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -15.36% | -53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 12.31% | +76.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 12.31% | +85.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 12.31% | +85.07% |
Сравнение комиссий SBIT и CBTO
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и CBTO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and CBTO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.24% for CBTO.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор