Сравнение SBIT с CBOL
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SBIT is passively managed, while CBOL is actively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 37.02%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 49.06% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between SBIT and CBOL is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. CBOL — Ранг доходности на риск
SBIT
CBOL
Сравнение SBIT c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -1.80 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и CBOL
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -4.91% | -86.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -4.64% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -3.21% | -65.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 3.88% | +83.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.47% | 3.88% | +93.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.47% | 3.88% | +93.59% |
Сравнение комиссий SBIT и CBOL
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и CBOL
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and CBOL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.83% for CBOL.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор