Сравнение SBIT с BTRN
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -18.95% for BTRN. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTRN is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between SBIT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SBIT
BTRN
Сравнение SBIT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.72 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.19 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTRN
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -36.97% | -54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -26.45% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -26.39% | -48.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -14.68% | -54.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 15.91% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTRN
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 3.70% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 10.21% | +58.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 18.54% | +70.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 30.57% | +66.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 30.57% | +66.81% |
Сравнение комиссий SBIT и BTRN
И SBIT, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BTRN
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTRN have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -18.95% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 2.91% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор