Сравнение SBIT с BTRN
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -17.28% for BTRN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.77% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTRN is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between SBIT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SBIT
BTRN
Сравнение SBIT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.69 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.17 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.88 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTRN
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -36.97% | -54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -25.29% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -25.22% | -51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -14.43% | -54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 14.76% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTRN
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 6.93% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 10.35% | +56.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 19.84% | +67.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 30.94% | +66.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 30.94% | +66.51% |
Сравнение комиссий SBIT и BTRN
И SBIT, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BTRN
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTRN have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -17.28% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор