PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с BCDF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. SBIT is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -1.91% for BCDF. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью -3.91%.

SBIT

1 день
2.31%
1 месяц
56.16%
С начала года
61.33%
6 месяцев
60.82%
1 год
106.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-6.57%
1 год
-1.91%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и BCDF

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		61.33%-25.11%-73.74%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		-3.91%11.63%13.91%

Correlation

The correlation between SBIT and BCDF is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с ARKB

Доходность на риск

SBIT vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBITBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.12

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.07

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.14

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

-0.47

+5.15

SBIT vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BCDF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BCDF

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-27.70%

-63.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-14.02%

-33.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-14.02%

-60.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.68%

-9.81%

-58.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.94%

4.04%

+18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BCDF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.52%

5.12%

+21.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.63%

11.69%

+56.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.57%

15.37%

+73.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.38%

16.99%

+80.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.38%

16.99%

+80.39%

Сравнение комиссий SBIT и BCDF

SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и BCDF

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности BCDF в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.63%2.53%1.63%0.69%0.38%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		2.91%0.52%1.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and BCDF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (26.52%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BCDF's -27.70%.

On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -1.91% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.63% for BCDF.

They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.85% for BCDF.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор