PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIO с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. SBIO is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 11.19%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.47% соответственно.

SBIO

1 день
-3.19%
1 месяц
19.11%
6 месяцев
23.86%
С начала года
23.86%
1 год
91.90%
3 года*
26.50%
5 лет*
7.62%
10 лет*
11.19%

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		23.86%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between SBIO and RFDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.51

The correlation between SBIO and RFDA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и RFDA

Секторы
SBIO
RFDA

Здравоохранение

100.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

11.7%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

21.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

-0.0%
14.4%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
RFDA
9.7%

Сырьевые материалы

SBIO

-

RFDA
1.9%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

RFDA
8.3%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

RFDA
7.4%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

RFDA
7.0%

Энергетика

SBIO

-

RFDA
11.7%

Промышленность

SBIO

-

RFDA
8.6%

Недвижимость

SBIO

-

RFDA
4.9%

Технологии

SBIO

-

RFDA
21.1%

Коммунальные услуги

SBIO

-

RFDA
4.8%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
RFDA
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

SBIO vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIORFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.06

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.85

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

4.38

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

15.52

+4.59

SBIO vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа RFDA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO и RFDA

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIORFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-34.60%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-5.45%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-19.35%

-23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-19.35%

-33.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-34.60%

-28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.12%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-3.71%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.53%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и RFDA

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIORFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

2.36%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

8.80%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

11.59%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

15.74%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

16.84%

+16.32%

Сравнение комиссий SBIO и RFDA

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и RFDA

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and RFDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (10.80%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.47% vs 11.19% for SBIO. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.47% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.52% for RFDA.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор