Сравнение SBIO с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
SBIO и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIO и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 31.65% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.14%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и JDOC
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
SBIO vs. JDOC — Ранг доходности на риск
SBIO
JDOC
Сравнение SBIO c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.47 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.75 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.62 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 1.53 | +18.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.47 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.62 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и JDOC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и JDOC
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и JDOC
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -20.87% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -9.68% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -6.17% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -7.01% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.95% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и JDOC
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.65% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 9.95% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 17.05% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 14.32% | +19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 14.32% | +19.02% |