PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIO с IDNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA).

SBIO и IDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIO и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		3.20%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%25.73%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 11.45%.

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ

Сравнение комиссий SBIO и IDNA

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Доходность на риск

SBIO vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOIDNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.75

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.40

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.66

3.66

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

11.65

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа IDNA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.75

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.11

+0.12

Корреляция

Корреляция между SBIO и IDNA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и IDNA

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBIO и IDNA

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IDNA.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIOIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-68.26%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.11%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

-68.26%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-45.05%

+31.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-36.05%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.81%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и IDNA

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIOIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

9.54%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

18.22%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

27.75%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

28.53%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

29.68%

+3.66%