Сравнение SBIL с CHAU
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). SBIL is actively managed, while CHAU is passively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs 46.53% for CHAU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и CHAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 6.00%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAU
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 46.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам SBIL и CHAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 6.00% | 36.55% |
Correlation
The correlation between SBIL and CHAU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. CHAU — Ранг доходности на риск
SBIL
CHAU
Сравнение SBIL c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | CHAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.71 | 1.22 | +10.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.05 | 3.06 | +124.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 782.04 | 7.84 | +774.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и CHAU
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и CHAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -79.21% | +79.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -15.27% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.22% | +57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -58.83% | +58.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.95% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и CHAU
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 18.00% | -17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 29.17% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 38.23% | -37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 47.60% | -47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 47.38% | -47.12% |
Сравнение комиссий SBIL и CHAU
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и CHAU
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CHAU в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.04% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and CHAU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (18.00%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs CHAU's -79.21%.
On 1-year performance, CHAU leads with 46.53% vs 3.82% for SBIL. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAU has performed better with a 46.53% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
SBIL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.04% for CHAU.
SBIL is categorized as Money Market, while CHAU is China Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 1.21% for CHAU.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и CHAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор