Сравнение SBIL с CHAU
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). SBIL is actively managed, while CHAU is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и CHAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 16.35%.
SBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- -9.89%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам SBIL и CHAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.52% | 1.88% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 16.35% | 37.26% |
Correlation
The correlation between SBIL and CHAU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. CHAU — Ранг доходности на риск
SBIL
CHAU
Сравнение SBIL c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.10 | -0.07 | +14.17 |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и CHAU
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и CHAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -79.21% | +79.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.04% | +53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -58.90% | +58.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и CHAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 33.38% | -33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 47.07% | -46.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 47.13% | -46.85% |
Сравнение комиссий SBIL и CHAU
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и CHAU
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CHAU в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.75% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and CHAU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
SBIL has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.75% for CHAU.
SBIL is categorized as Money Market, while CHAU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 1.21% for CHAU.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и CHAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор