Сравнение SBIFX с PLRIX
SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for PLRIX.
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и PLRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам SBIFX и PLRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -0.77% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
Correlation
The correlation between SBIFX and PLRIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SBIFX and PLRIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIFX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск
SBIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLRIX
Сравнение SBIFX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIFX | PLRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и PLRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIFX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -21.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.50% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и PLRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIFX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.46% | — |
Сравнение комиссий SBIFX и PLRIX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PLRIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и PLRIX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PLRIX в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.87% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 2.64% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
SBIFX and PLRIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBIFX и PLRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор