PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIFX с PLRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIFX с PLRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for PLRIX.

Доходность

Сравнение доходности SBIFX и PLRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SBIFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLRIX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.50%
1 год
6.42%
3 года*
3.11%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIFX и PLRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIFX
Sextant Bond Income Fund		-0.81%7.29%-0.05%5.30%-17.54%-2.37%8.83%10.24%-1.13%5.14%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		-0.09%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%

Correlation

The correlation between SBIFX and PLRIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.88

The correlation between SBIFX and PLRIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Bond Income Fund

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Часто сравнивают с SBIFX:
SBIFX с VBINXSBIFX с SOAIXSBIFX с SCORXSBIFX с RPLCXSBIFX с SGHIXSBIFX с LDRAXSBIFX с SLDAX
Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAXPLRIX с RPLCX

Доходность на риск

SBIFX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIFX
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIFX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBIFX vs. PLRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIFXPLRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок SBIFX и PLRIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIFXPLRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.41%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-20.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBIFX и PLRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIFXPLRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.47%

—

Сравнение комиссий SBIFX и PLRIX

SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PLRIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIFX и PLRIX

Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PLRIX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.73%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%
SBIFX
Sextant Bond Income Fund		2.94%3.57%3.19%2.60%2.14%2.33%2.39%2.86%3.22%3.04%2.92%3.30%

Часто задаваемые вопросы

SBIFX and PLRIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIFX и PLRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор