Сравнение SBHVX с IPSIX
SBHVX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SBHVX returned 11.09%/yr vs 10.89%/yr for IPSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBHVX charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и IPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBHVX показывает доходность 22.50%, а IPSIX немного ниже – 21.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBHVX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции IPSIX немного отстают с 10.89%.
SBHVX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 11.09%
IPSIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам SBHVX и IPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 22.50% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 21.91% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between SBHVX and IPSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between SBHVX and IPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBHVX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск
SBHVX
IPSIX
Сравнение SBHVX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBHVX | IPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 5.58 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 18.56 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и IPSIX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и IPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBHVX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -58.01% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -7.63% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -26.60% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -26.60% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -47.92% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -9.69% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.26% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и IPSIX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBHVX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.11% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 11.95% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 17.63% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.02% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 23.73% | -2.43% |
Сравнение комиссий SBHVX и IPSIX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и IPSIX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности IPSIX в 8.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 8.97% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 9.51% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
SBHVX and IPSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBHVX has higher volatility (6.29%) compared to IPSIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, SBHVX dropped -41.54% vs IPSIX's -58.01%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBHVX и IPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор