PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции SBHAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.31% соответственно.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий SBHAX и VTMGX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SBHAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.79

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.35

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.44

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.56

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между SBHAX и VTMGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и VTMGX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и VTMGX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-60.58%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.67%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-29.71%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-35.68%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-9.01%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-14.74%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.97%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и VTMGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.83%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.28%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

16.68%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.65%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.45%

+2.92%