Сравнение SBHAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | -3.48% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -5.61% | 18.68% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SBHAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.72% соответственно.
SBHAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.95%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHAX и TVRIX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
SBHAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
SBHAX
TVRIX
Сравнение SBHAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.48 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.06 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SBHAX и TVRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и TVRIX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 30.52% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и TVRIX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -39.36% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.45% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -24.87% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -39.36% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -9.20% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.10% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.06% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и TVRIX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.44% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.84% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 12.61% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 14.46% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.80% | +1.57% |