PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%17.82%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с ADX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SBHAX и FSPGX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.17

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

4.02

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между SBHAX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и FSPGX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и FSPGX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-32.66%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-16.17%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-32.66%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-13.03%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.43%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.70%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и FSPGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.71%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

12.37%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

22.58%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

21.52%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.66%

-2.29%