Сравнение SBFM с VTI
SBFM (Sunshine Biopharma Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, SBFM returned -52.50%/yr vs 14.48%/yr for VTI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBFM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFM показывает доходность -85.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции SBFM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -52.50% против 14.48% соответственно.
SBFM
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- -85.82%
- С начала года
- -85.93%
- 1 год
- -88.91%
- 3 года*
- -94.34%
- 5 лет*
- -76.43%
- 10 лет*
- -52.50%
- Всё время*
- -52.25%
VTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам SBFM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | -85.93% | -59.00% | -99.45% | -57.58% | 994.95% | 272.29% | 3,388.89% | -97.19% | -93.28% | 197.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.90% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SBFM and VTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.05 |
Over the past year, SBFM and VTI have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFM vs. VTI — Ранг доходности на риск
SBFM
VTI
Сравнение SBFM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.24 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 9.77 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBFM и VTI
Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.45% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.14% | -8.92% | -83.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -19.30% | -80.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.36% | -74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -35.00% | -65.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.89% | -98.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -7.99% | -80.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.72% | 2.04% | +47.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFM и VTI
Sunshine Biopharma Inc (SBFM) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SBFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 3.23% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.42% | 10.18% | +107.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.53% | 12.88% | +115.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,611.19% | 17.49% | +6,593.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,763.86% | 18.29% | +4,745.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFM и VTI
SBFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SBFM and VTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFM has higher volatility (13.81%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор