Сравнение SBFCX с USSPX
SBFCX (Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - SBFCX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, SBFCX returned 7.63%/yr vs 15.58%/yr for USSPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBFCX charges 1.39%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.
Доходность
Сравнение доходности SBFCX и USSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFCX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SBFCX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 7.63% против 15.58% соответственно.
SBFCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 7.63%
USSPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам SBFCX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFCX Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A | 4.75% | 5.07% | 9.48% | 7.98% | -11.63% | 10.90% | 11.35% | 19.84% | -0.44% | 18.47% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 11.92% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Correlation
The correlation between SBFCX and USSPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1996 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SBFCX and USSPX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFCX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
SBFCX
USSPX
Сравнение SBFCX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFCX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.33 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 15.45 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.49 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SBFCX и USSPX
Максимальная просадка SBFCX за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFCX и USSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -55.39% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -8.92% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.68% | -19.64% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -26.88% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.79% | -33.64% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.13% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.92% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFCX и USSPX
Текущая волатильность для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) составляет 1.94%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SBFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFCX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.82% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.04% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 11.95% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 17.49% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 18.36% | -8.81% |
Сравнение комиссий SBFCX и USSPX
SBFCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFCX и USSPX
Дивидендная доходность SBFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности USSPX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFCX Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A | 3.36% | 4.35% | 1.87% | 2.84% | 2.19% | 9.86% | 4.88% | 4.94% | 5.66% | 3.13% | 1.38% | 2.53% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 3.71% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
SBFCX and USSPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSPX has higher volatility (2.82%) compared to SBFCX (1.94%). In terms of maximum drawdown, SBFCX dropped -47.88% vs USSPX's -55.39%.
USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFCX и USSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор