PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFCX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFCX с USBLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBFCX (Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both mutual funds - SBFCX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Victory, while USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, SBFCX returned 7.85%/yr vs 8.20%/yr for USBLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFCX charges 1.39%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.

Доходность

Сравнение доходности SBFCX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBFCX показывает доходность 5.20%, а USBLX немного выше – 5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBFCX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции USBLX немного впереди с 8.20%.

SBFCX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.56%
1 год
9.31%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.47%
10 лет*
7.85%

USBLX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.40%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.59%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFCX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFCX
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A		5.20%5.07%9.48%7.98%-11.63%10.90%11.35%19.84%-0.44%18.47%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		5.42%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Correlation

The correlation between SBFCX and USBLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.76

The correlation between SBFCX and USBLX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с SBFCX:
SBFCX с DPIIXSBFCX с FPEIXSBFCX с FICVXSBFCX с FACVXSBFCX с FIQVXSBFCX с FCVSXSBFCX с CPXIX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPX

Доходность на риск

SBFCX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFCX
Ранг доходности на риск SBFCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFCX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBFCXUSBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.35

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.33

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.93

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

14.07

-4.90

SBFCX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFCX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа USBLX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFCX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBFCX и USBLX

Максимальная просадка SBFCX за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFCX и USBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFCXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-33.49%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-5.24%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-11.66%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-20.51%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.79%

-21.93%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.29%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFCX и USBLX

Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеют волатильность 2.56% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFCXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

5.27%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

6.55%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

8.70%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

9.11%

+0.44%

Сравнение комиссий SBFCX и USBLX

SBFCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFCX и USBLX

Дивидендная доходность SBFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности USBLX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBFCX
Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A		3.08%4.35%1.87%2.84%2.19%9.86%4.88%4.94%5.66%3.13%1.38%2.53%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.26%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SBFCX and USBLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBFCX has higher volatility (2.56%) compared to USBLX (2.50%). In terms of maximum drawdown, SBFCX dropped -47.88% vs USBLX's -33.49%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFCX и USBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор