PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с FFANX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - SBFAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.86%/yr vs 6.90%/yr for FFANX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции SBFAX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.90% соответственно.

SBFAX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.85%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.73%
1 год
2.24%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.86%

FFANX

1 день
0.80%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.67%
1 год
17.09%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-2.27%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.59%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between SBFAX and FFANX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SBFAX and FFANX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с FSRBXSBFAX с BTO
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

SBFAX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBFAXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.40

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.44

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.27

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

13.93

-13.38

SBFAX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FFANX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и FFANX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-31.69%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-5.20%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-7.55%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-18.52%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-18.52%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

0.00%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.79%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

1.22%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и FFANX

1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.02%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

6.03%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

7.07%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

7.94%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

7.74%

+15.10%

Сравнение комиссий SBFAX и FFANX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и FFANX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности FFANX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.65%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		14.84%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and FFANX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBFAX has higher volatility (4.49%) compared to FFANX (3.02%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор