Сравнение SBFAX с BGSAX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - SBFAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 25.78%/yr for BGSAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 43.12%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 25.78% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
BGSAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.13%
- С начала года
- 43.12%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам SBFAX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 43.12% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Correlation
The correlation between SBFAX and BGSAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between SBFAX and BGSAX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
SBFAX
BGSAX
Сравнение SBFAX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.68 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.03 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.75 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и BGSAX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и BGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -73.75% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -18.49% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -27.75% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -49.22% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -49.22% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.60% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -26.37% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.15% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и BGSAX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.20% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 20.28% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 24.74% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 27.75% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.87% | -3.05% |
Сравнение комиссий SBFAX и BGSAX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и BGSAX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности BGSAX в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 9.47% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and BGSAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSAX has higher volatility (9.20%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs BGSAX's -73.75%.
BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор