PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с WITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%34.96%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у WITAX с доходностью 0.14%.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с DEMIXSBEMX с EFEIX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX

Сравнение комиссий SBEMX и WITAX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.61

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.09

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.66

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

6.08

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа WITAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.99

-0.61

Корреляция

Корреляция между SBEMX и WITAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и WITAX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности WITAX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и WITAX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-13.87%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-2.89%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-13.87%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-1.62%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-2.97%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.79%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и WITAX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.82%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

1.17%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

2.86%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

2.88%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

3.12%

+13.14%