Сравнение SBB с ZIVB
SBB (ProShares Short SmallCap600) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. SBB is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SBB и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -4.55% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SBB and ZIVB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SBB
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBB c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и ZIVB
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | 0.00% | -95.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | 0.00% | -95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | 0.00% | -74.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 82.09% | -64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 82.09% | -60.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 82.09% | -58.87% |
Сравнение комиссий SBB и ZIVB
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и ZIVB
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and ZIVB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SBB и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор