Сравнение SBB с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SBB и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.19% против -72.80% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и UVXY
И SBB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SBB
UVXY
Сравнение SBB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.51 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.30 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.66 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.80 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SBB и UVXY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и UVXY
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и UVXY
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -100.00% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -85.64% | +54.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -99.77% | +67.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -100.00% | +27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -98.53% | +24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 71.09% | -48.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 45.03% | -38.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 71.80% | -58.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 113.07% | -89.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 105.47% | -83.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 114.51% | -91.26% |