Сравнение SBB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SBB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.19% против 25.53% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и UPRO
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SBB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SBB
UPRO
Сравнение SBB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.63 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.21 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.06 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.22 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.63 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.34 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.60 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между SBB и UPRO составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и UPRO
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и UPRO
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -76.82% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -33.38% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -63.94% | +32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -76.82% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -18.68% | -76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -14.53% | -59.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 8.41% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 16.04% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 28.48% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 54.36% | -31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 50.34% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 53.69% | -30.44% |