PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SBB и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.72% против 30.04% соответственно.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SBB and UPRO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.75

The correlation between SBB and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SBB vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.37

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.81

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.12

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

13.16

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.37

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.56

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.65

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SBB и UPRO

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-76.82%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-26.78%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-48.87%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-63.94%

+28.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-76.82%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-1.02%

-94.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-14.41%

-60.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

6.33%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.29%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

26.61%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

35.33%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

50.31%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

53.73%

-30.47%

Сравнение комиссий SBB и UPRO

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и UPRO

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SBB and UPRO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -11.72% for SBB. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.67% for UPRO.

SBB is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор