Сравнение SBB с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
SBB и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SBB и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -16.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и TSLZ
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
SBB vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SBB
TSLZ
Сравнение SBB c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -1.18 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.91 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.05 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.66 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SBB и TSLZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и TSLZ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и TSLZ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -99.11% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -90.53% | +59.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -98.67% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -73.71% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 78.12% | -55.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 22.93% | -16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 58.42% | -45.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 110.05% | -86.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 119.08% | -97.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 119.08% | -95.83% |