PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SBB и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBB и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
SBB
ProShares Short SmallCap600
-3.18%-3.56%-3.73%-16.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


SBB

1 день
-0.33%
1 месяц
5.00%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-3.65%
1 год
-15.46%
3 года*
-6.42%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
-11.19%

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий SBB и TSLZ

SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

SBB vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBBTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.73

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

-1.18

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.91

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-1.05

+0.34

SBB vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBBTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между SBB и TSLZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и TSLZ

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.24%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBB и TSLZ

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SBBTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.54%

-99.11%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-90.53%

+59.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.25%

-98.67%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.35%

-73.71%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

78.12%

-55.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SBBTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

22.93%

-16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

58.42%

-45.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

110.05%

-86.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

119.08%

-97.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

119.08%

-95.83%