Сравнение SBB с TSLZ
SBB (ProShares Short SmallCap600) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SBB is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SBB returned -22.36% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SBB и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -14.94% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between SBB and TSLZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SBB
TSLZ
Сравнение SBB c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.11 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и TSLZ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -99.11% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -69.73% | +44.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -98.96% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -76.25% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 55.55% | -41.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 33.89% | -29.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 62.74% | -50.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 88.14% | -70.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 116.91% | -95.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 116.91% | -93.69% |
Сравнение комиссий SBB и TSLZ
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и TSLZ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and TSLZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SBB leads with -22.36% vs -61.70% for TSLZ. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBB has performed better with a -22.36% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор