Сравнение SBB с TSLS
SBB (ProShares Short SmallCap600) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности SBB и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 5.97% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between SBB and TSLS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. TSLS — Ранг доходности на риск
SBB
TSLS
Сравнение SBB c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.65 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.92 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и TSLS
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -90.73% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -41.36% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -84.16% | +45.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -89.06% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -64.18% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 29.23% | -15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и TSLS
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 17.06% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 31.45% | -19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 45.14% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 58.73% | -37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 58.73% | -35.51% |
Сравнение комиссий SBB и TSLS
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и TSLS
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TSLS в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and TSLS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, SBB leads with -9.89% vs -30.15% for TSLS. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -9.89% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.90% for TSLS.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор