Сравнение SBB с TSLS
SBB (ProShares Short SmallCap600) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -11.57%/yr vs -31.86%/yr for TSLS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности SBB и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 15.01%.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
TSLS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- -31.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 5.97% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 15.01% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between SBB and TSLS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. TSLS — Ранг доходности на риск
SBB
TSLS
Сравнение SBB c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.44 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.62 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и TSLS
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -90.73% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -43.46% | +19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -84.16% | +46.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -88.41% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -63.80% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 30.47% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и TSLS
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 13.86% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 28.52% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 44.30% | -26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 58.68% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 58.68% | -35.40% |
Сравнение комиссий SBB и TSLS
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и TSLS
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности TSLS в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.73% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and TSLS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.86%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, SBB leads with -11.57% vs -31.86% for TSLS. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -11.57% return vs -31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.73% for TSLS.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор