Сравнение SBB с TSLQ
SBB (ProShares Short SmallCap600) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SBB is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SBB и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -4.86% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between SBB and TSLQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SBB
TSLQ
Сравнение SBB c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.09 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и TSLQ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -98.73% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -69.32% | +43.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -97.85% | +59.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -98.49% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -68.10% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 54.82% | -40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 34.22% | -30.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 62.84% | -50.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 89.43% | -71.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 94.77% | -73.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 94.77% | -71.55% |
Сравнение комиссий SBB и TSLQ
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и TSLQ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and TSLQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, SBB leads with -9.89% vs -63.88% for TSLQ. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -9.89% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 3.76% for SBB.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор