Сравнение SBB с SVIX
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 12.02% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SBB and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between SBB and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SBB
SVIX
Сравнение SBB c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.21 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 3.44 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и SVIX
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -79.30% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -42.69% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -79.30% | +40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -51.72% | -44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -32.18% | -42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 14.99% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 11.40% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 43.72% | -31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 55.42% | -37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 65.88% | -44.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 65.88% | -42.66% |
Сравнение комиссий SBB и SVIX
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SVIX
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -9.89% for SBB. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for SVIX.
SBB is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор