PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с SVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SBB returned -10.56%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности SBB и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%9.97%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between SBB and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.63

The correlation between SBB and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

SBB vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.04

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.55

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.34

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

3.86

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.04

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.17

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SBB и SVIX

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-79.30%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-42.69%

+20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-79.30%

+44.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-54.72%

-41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-31.62%

-42.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

14.76%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.75%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

41.14%

-29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

54.79%

-36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

66.26%

-44.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

66.26%

-43.00%

Сравнение комиссий SBB и SVIX

SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и SVIX

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.75%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -10.56% for SBB. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор