Сравнение SBB с SPXU
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -12.26%/yr vs -42.03%/yr for SPXU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBB charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.80%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -12.26% против -42.03% соответственно.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
SPXU
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -20.80%
- 6 месяцев
- -17.65%
- 1 год
- -42.51%
- 3 года*
- -41.00%
- 5 лет*
- -33.50%
- 10 лет*
- -42.03%
Сравнение доходности по годам SBB и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.80% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between SBB and SPXU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between SBB and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SBB
SPXU
Сравнение SBB c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.91 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.56 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и SPXU
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -99.99% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -47.04% | +22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -84.36% | +46.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | -90.23% | +52.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | -99.63% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -99.99% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -93.34% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 27.42% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SPXU
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 14.30% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 29.44% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 37.24% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 50.62% | -28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 53.42% | -30.14% |
Сравнение комиссий SBB и SPXU
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SPXU
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SPXU в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.41% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SPXU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (14.30%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs SPXU's -99.99%.
On 10-year performance, SBB leads with -12.26% vs -42.03% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBB has performed better with a -12.26% return vs -42.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.77% for SBB.
SBB is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.90% for SPXU.
SPXU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор